Il commence à jouer en gaucher (l'étant naturellement!), mais après s'être salement abîmé son poignet droit dans un bête accident de Kart, il se met à jouer en droitier.
Depuis 2002 Dave Kilminster est surtout connu pour avoir tourné avec Keith Emerson.
En 2006/07, Dave participe ,à la guitare et au chant, à la tournée internationale du fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, pour interpréter une version live de «Dark Side of the Moon» que d'autres chansons de Waters issues de sa carrière en solo ou avec Pink Floyd. Il rejoue les parties de guitares et de chant autrefois interprétées par David Gilmour.